Hội thảo công bố tổ chức ngày 8.1, đại diện Vietcombank trình bày kết quả các mô hình PD được xây dựng. Đây là một trong các nội dung cốt lõi, nền tảng trong Chương trình triển khai Hiệp ước vốn Basel II tại Vietcombank. Do tính chất phức tạp và là lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam xây dựng mô hình PD, Vietcombank đã thuê Công ty Tư vấn Oliver Wyman - một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng - để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho nhóm xây dựng mô hình tại Vietcombank trong thời gian hơn 16 tháng.
Căn cứ vào thực tế danh mục tín dụng của Vietcombank, xu hướng phát triển và các thông lệ quốc tế tốt nhất, Dự án đã xây dựng và hoàn thành xong 9 mô hình PD (gồm các mô hình: Doanh nghiệp lớn, Doanh nghiệp trung bình, Doanh nghiệp FDI, Doanh nghiệp mới thành lập, SME bán lẻ, Cá nhân sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân, Ngân hàng nội địa và Cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc Cấp tín dụng chuyên biệt) - với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng của Vietcombank. Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70-89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55-65%.
Một trong những thành công nữa của Dự án là với sự tư vấn của Công ty Oliver Wyman, việc xây dựng mô hình của Vietcombank được triển khai theo một quy trình chặt chẽ, chuẩn hóa theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Qua đó, Vietcombank cũng đã xây dựng được đội ngũ có đủ kiến thức, năng lực, làm chủ kỹ thuật để có thể tiếp tục tự xây dựng các mô hình cần thiết cho giai đoạn tiếp theo. Với việc có được các mô hình dựa trên cơ sở định lượng khoa học và độ chính xác cao, việc ứng dụng kinh doanh trong thời gian tới sẽ giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý rủi ro, nhất là hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, thực hiện mục tiêu là Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất tại Việt Nam.
Tại buổi hội thảo, Vietcombank cũng báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về tiến độ và kết quả tổng thể triển khai Chương trình Basel II, trong đó Vietcombank đã hoàn thành rất nhiều dự án/sáng kiến, như rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel II; nâng cao công tác quản trị dữ liệu; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thành công cụ tính toán tài sản có rủi ro và tỉ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 41;... Đánh giá theo yêu cầu của Thông tư 41/2016/TT-NHNN, Vietcombank về cơ bản đã đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn của Thông tư 41.
Với những thành quả đạt được nêu trên, trong thời gian tiếp theo Vietcombank sẽ ưu tiên đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả các mô hình PD trong hoạt động kinh doanh hằng ngày, cùng với việc cập nhật đồng bộ các chính sách, định hướng kinh doanh; đồng thời và quan trọng, liên tục giám sát, kiểm định mô hình định kỳ để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với tình hình thực tế. Cũng với các kết quả này, Vietcombank đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, lựa chọn Vietcombank được tiên phong thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại Việt Nam.
Với sự định hướng rõ ràng từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, nỗ lực triển khai của các nhóm triển khai Vietcombank, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, kết quả này là một cột mốc quan trọng của Vietcombank trên con đường thực hiện mục tiêu ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro; một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực Châu Á; một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.
